จุดประสงค์หลัก
1. เลือก สินทรัพย์ที่ เจ๊งยาก ล้มละลายยาก เป้าหมายคือสะสม
2. มี movement ที่ดี
3. มีสถาบันหรือรัฐถือหุ้นใหญ่
4. ใช้ leverage น้อยเพราะวางเงินเต็มจำนวณ
5. ซื้อตามระบบ Technical
6. ซื้อสะสม Zone
7. ขายในราคาสูงกว่า ราคาเข้า(ขายเมื่อมีกำไร เท่านั้น)
8. ขายตาม Zone เพื่อปรับต้นทุนเรื่อยๆ
9. ทำ Cash flow กระแสเงินสดเข้าพอร์ต ทำคลายเครียดเรโช
10. ชดเชยเวลาที่เสียไปกับสินทรัพย์ที่มีค่าความสัมพันธ์ที่ดี
Quantitative คือการนำเอาตัวเลขต่างๆ ที่มนุษย์เราเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการคิด และวิเคราะห์ เพื่อหาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่อาจจะยังไม่ถูกเปิดเผย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น แบบสอบถามแบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลอง เป็นต้น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่นักวิจัยจะต้องลงไปศึกษาสังเกต และกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ได้มุ่งเก็บเป็นตัวเลขมาทำการวิเคราะห์
สรุป
งานหลักของ Quant คือการเล่นกับ Data ตรงมีประเด็นมีรายละเอียด Model เยอะ แต่ยิ่งเล่นเราจะยิ่งเข้าใจ มองเห็น ธรรมชาติของพฤติกรรมราคา นำไปใช้ประโยชน์ด้านกลยุทธ์การเทรด การออกแบบระบบเทรดขั้นสูงต่อไป
Quant จาก Technical เป็น Quant สำเร็จรูป ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาคำนวณเอง จะ Focus ไปที่การเคลื่อนที่หรือ movement ของราคาเป็นหลัก เพื่อหาสัญญานซื้อขายและ Stop loss Distance ตรงนี้จะออกมาเป็น model หรืองานที่สนองต่อการเทรดเพียงอย่างเดียว Technical หรือเครื่องมือต่างๆ ส่วนใหญ่การพัฒนา model มันจะมีการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ที่เฉพาะ ตามสมมุติฐานออกมา ปัญหาใหญ่คือ ตลาดมันไม่เป็นเส้นตรง แบบนั้น การนำเครื่องมือไปใช้งานจึงมีข้อจำกัด และไม่เป็นจริงทุกกรณี
Quant ส่วนมาก เน้นการเล่นกับข้อมูลใน Model ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับมัน มองหาจุดที่ไม่ปกติ ยกตัวอย่างจากภาพ คู่เงิน AUD/CHF ช่วงเวลาที่เครื่องมือ Market Static ตั้งค่าคือ ต้นปี 2018 – สิ้นปี 2018 จะเห็นช่วงจังหวะที่ราคา เคลื่อนที่มาที่ 1SD – 2SD ในราคานั้นเราอาจจะใช้เป็นจุดที่สร้าง Model ทำการวิเคราะห์ด้วยคณิตศาสตร์ สถิติต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในปี 2019 มันสามารถอธิบายถึงข้อมูลทาง Fundamental ได้ด้วยจากราคา ณ เวลานั้น ช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ตัวอย่างบางส่วน จากข้อมูลที่เกิดขึ้นใน MAM ของ ND Forex investor จะใช้เป็นจุดที่ตั้ง Stop loss Distance หรืออาจจะวางแผนการใช้ Stop loss Distance ให้กว้างกว่า 3SD
Comments