ใช้เพื่อดูความถี่การกระจายตัวของผลตอบแทน ปกติแล้วมักจะใช้กับหุ้น เพื่อดูประสิทธิภาพของหุ้น
แต่เราก็สนใจอยากจะลองนำมาคำนวณ กับ Forex และเลือก สินทรัพย์ที่สนใจ
เพื่อดูการกระจายตัว ที่เกิดกับคู่เงินนั้นๆ ผมลองนำมาคำนวณกับ AUDCHF AUDJPY USDJPY USDCHF
ผมใช้ % Price change เพื่อมาหา %Bin และนำมาหาค่าสูงสุดต่ำสุดเพื่อกำหนดมัน จริงๆแล้ว %bin มันหาได้หลายอย่าง เช่นคำนวณ แบบ EMA หรืออะไรก็ไม่รู้หละ ที่ผมทำได้ผลลัพธ์ดังนี้
จากรูปแสดงให้เห็นว่า ผลตอบสุดขั้วของตลาดมักที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าที่ควรจะเป็น(โดยแสดงออกเป็นการกระจายตัวแบบ Fat tail) หากว่าตลาดมีการกระจายตัวของผลตอบแทนเป็นแบบสุ่ม(Random walk) หรือตลาดมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มันสามารถนำมาวิเคราะห์ ขอบเขตของการซื้อได้ กำหนดโซน หรือวางแผนต่อยอดตามที่ชอบครับ จากที่เห็น ผมใช้ %Price Change เป็นตัววัดและกำหนด %Bin เทียบออกมาเป็น Frequency(ความถี่) กราฟระฆังคว่ำออกแนวเบ้ไปทาง % ที่เป็นทางลบซะมากกว่าในข้อมูลปี 2018 จะเห็นแล้วว่า คู่เงินที่จับมาทดลองทำส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลงเยอะพอสมควร
Comments