ทฤษฏีความน่าจะเป็น ขอเกริ่นตามแหล่งที่มาต่างๆ ....
นักคณิตศาสตร์จะ มองความน่าจะเป็นว่าเป็นตัวเลขระหว่างศูนย์กับหนึ่ง ที่กำหนดให้กับ "เหตุการณ์" (ความน่าจะเป็นที่เท่ากับ 0 ก็คือไม่มีโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แต่ถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 แสดงว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน) ที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม ความน่าจะเป็น P(E) ถูกกำหนดให้กับเหตุการณ์ E ตามสัจพจน์ของความน่าจะเป็น บลาๆ ๆ ๆ
ในมุมมองของผมคือ "ความน่าจะ ควรจะ" คือมันยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือมันยังไม่เป็นความจริงนั่นเอง ดังนั้น ถ้าบอกว่า ทฤษฏีความน่าจะเป็น เป็นคณิตศาสตร์หรือไม่ ผมยังมองว่ามันไม่ใช่คณิตศาสตร์ แต่คณิตศาสตร์เป็นเพียงตัวช่วยในการคำนวณ แค่นั้นเอง เข้าเรื่อง!!
Probability => P(E) = n(E)
n(S)
โดย n(E) = Number of event
n(S) = Number of sample space
Set of all of Possibility outcome
n(E) < or = n(S)
*Technique of finding n(E) and n(S)
1.Basic counting Technique
2.Tree Diagram
3.Permutation
4.Combination
รายละเอียดการคำนวณผมขอไม่ลงลึกเพราะมันจะยาวไป ประโยชน์คือ เราจะได้หาความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ในการเทรดของระบบเรานั่นเอง เพื่อมาคำนวณอย่างอื่นๆ ต่อไปเช่น
Expectation => Expected Value EV = Avg win x %win + Avg loss x %loss
หรือ ODD ต่อไป
ไหนๆ ก็พูดเรื่อง Result หรือผลลัพธ์ ของระบบแล้ว เราสามารถ ทำ Quant จาก Stat ของตนเองได้นะครับ เช่น สินทรัพย์ที่เทรด Outcome Drawdown หรืออื่นๆ ที่คุณสะดวกใช้งานวิเคราะห์
Comments