Bollinger Band หรือมีดพกอเนกประสงค์เล่มนี้ เป็นเครื่องมือ Technical ยอดนิยมตัวนึง สามารถใช้ได้ในหลายๆ กลยุทธ์ หลายๆระบบเทรด ถูกใช้ในแง่ของการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา
Bollinger Band ถูกพัฒนาโดยคุณ John A. Bollinger ตั้งแต่ปี 1980 เผยแพร่ต่อสาธารณะครั้งแรกที่ Financial News Network จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นแล้วว่า Bollinger Band นั้นมีมานานพอสมควร เวลาเป็นเครื่องมือที่สามารถ การันตีการใช้งานได้เป็นอย่างดี Bollinger Band เป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากเครื่องมือที่เป็น Channel ที่มีมาก่อนหน้านี้อีกหลายๆตัว โดย จุดเด่นของ Bollinger Band ไม่ใช่เครื่องมือที่เอาไว้บอกจุดเข้าซื้อ - ขาย แต่เป็นเครื่องมือที่รวบรวมชุดข้อมูลและสภาวะความผันผวนของราคา(Volatility) เพื่อประกอบการตัดสินใจ
สูตรที่ใช้คำนวณ - Upper Band ขอบบนคำนวณมาจาก SMA 20 วัน + Standard deviation 20 วัน x2 - Middle ฺBand เส้นกลางคำนวณมาจาก SMA 20 วัน - Lower Band ขอบล่างคำนวณมาจาก SMA 20 วัน - Standard deviation 20 วัน x2
จากภาพคุณจะเห็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูการกลับตัวของราคา หรือ ดูช่วงที่ราคาบีบตัวภาษาฝรั่งเรียกว่า Squeeze หนะนะ หรือว่าไม่ช่วงที่ราคาจะเคลื่อนตัวเป็นแนวโน้ม(Trend) ก็สามารถใช้ดูได้
Bollinger Band เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นจากห้องแลปดังนั้น มันจึงเป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลาย และสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกเยอะจากบทความข้างต่นคุณทราบแล้วว่า Bollinger Band ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 1980 ซึ่งเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้นการใช้การค่า Mean(ค่ากลาง,ค่าเฉลี่ย)เนี่ย มันยังหยาบ ซึ่ง Bollinger Band แบบเดิมๆ ใช้เป็น Simple Moving average ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คำนวณได้ดีกว่ายุค 80 มาก และกราฟราคาค่อนข้างที่จะเป็น Dynamic ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ค่าที่หยาบก็ได้
คำถามต่อมาแล้วเราจะ พัฒนามันอะไรได้บ้าง
จากที่ผมลองศึกษาแล้ว Bollinger Band สามารถพัฒนาได้ต่อ มีหัวข้อดังนี้
1.ค่า Mean = SMA(ของเดิม) EMA TMA LWMA SSMA
2.period = เราคิดสังเกตและเก็บข้อมูลก่อนว่า 20 วันยังโอเคอยู่มั้ยกับสินค้าที่เราเทรด
3.ค่า SD = Standard deviation(ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน)
4.Shift = คำนวณย้อนหลังไปข้างหน้าก็สามารถทำได้
5.อื่นๆ ที่คุณคิดได้ยังไงใครรู้เพิ่มอีกบอกหน่อยนะครับ
ทั้งนี้จะมีเครื่องมือที่เอาไว้ดูอารมณ์ตลาดอีก 2 ตัวที่ได้รับอิทธิพลจากหนังสือ Bollinger on Bollinger Band คือ
1.Bollinger %B = การหาค่าการแกว่งตัวภายใน Band หรือวัดราคาที่ผันผวน Volatile
สูตร %B = (Price - Lower Band)/(Upper Band - Lower Band) ข้อดีมันคือ ช่วยแสดงผลการวิเคราะห์ ให้ดูได้สะดวกและง่ายขึ้น ระบุความแตกต่างของ TOP Bottom และ Middle อย่างชัดเจน
2.Bollinger Bandwidth = เอาไว้ดูการกระจายตัวของข้อมูล
สูตร Bandwidth = (Upper Band - Lower Band)/Middle Band ข้อดีคือความแตกต่างระหว่างขอบบน(upper band) และขอบล่าง(lower band) เส้นจะแคบลงหรือขยายขึ้น ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Bollinger Band Width ลดลงสะท้อนถึงลดความผันผวน และ Bollinger Band Widthที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความผันผวนเพิ่มขึ้น แต่ถ้ามองในเชิง Quant เราอาจจะมองเป็นกราฟระฆังคว่ำหรือ Bell curve เพื่อดูการกระจายตัวของข้อมูล
จากประสบการณ์ของผม ผมไม่ได้รอให้ราคาวิ่งมาหาเส้น Mean หรือ เส้นค่าเฉลี่ย เพราะแนวคิดของผมคือ ราคามันวิ่งแบบอิสระ ดังนั้นค่าเฉลี่ย หรือ Mean ต่างหากที่เกลี่ยค่าไปหาราคาเพื่อที่เราจะได้ดู Slope ดูความกว้าง Band หรือ ฯลฯ ดังนั้นเป็นไปได้ยากที่จะเอา Bollinger Band เข้ามาเป็นจุดซื้อขาย แต่ถ้าเอาไว้วิเคราะห์พฤติกรรมของราคาเหมาะสมมากครับ
หวังว่าโพสนี้จะเป็นประโยชน์ และ อย่าลืมว่า มีดพกอเนกประสงค์ ต้องมีการฝึกใช้ให้ชำนาญถึงจะดึงประสิทธิภาพของมันออกมาได้มากกว่าที่มันเป็นอยู่แค่เส้นเกลี่ยค่าไปมา
Comments